Una Volatilità in Base Indicatore di Momentum per gli Operatori


Fondamentalmente, il trading è di circa analizzare l’offerta e la domanda di sicurezza (asset che possono essere scambiati), come azioni, materie prime, o coppie di Forex. Un commerciante, poi, rende le decisioni di acquisto o di vendita di questi titoli, ideale per un profitto. Quando si entra in un commercio, ci sono molti fattori da prendere in considerazione, quali chiave di livelli di prezzo, di liquidità, e di slancio.

Momentum è la velocità di movimento per i prezzi di un titolo. Con riguardo all’offerta e alla domanda di sicurezza, con un forte slancio è verificato uno squilibrio della domanda rispetto all’offerta quando il prezzo è in aumento, o di offerta rispetto alla domanda quando il prezzo è in calo. Nella misura in quantità di moto è direttamente e fondamentalmente relative all’offerta e alla domanda, è molto importante per i commercianti per avere un mezzo per misurare e analizzare un titolo di slancio.

Il più puro e semplice calcolo della quantità di moto è il seguente:

(Closing price today)- (Closing price n periods ago)

Al di là di un semplice slancio di calcolo, ci sono numerosi indicatori di analisi tecnica un trader può utilizzare per un’analisi più sofisticata di slancio. Per esempio, il tasso di variazione (ROC) indicatore misura la variazione percentuale di prezzo da un periodo all’altro. Tuttavia, dato che molti

Il calcolo della percentuale di base di ROC indicatore è il seguente:

ROC(n) = ((Close — Close n periods ago) / (Close n periods ago)) * 100

Il ROC indicatore mostra quando i prezzi sono in subbuglio o precipitare. Non c’è limite per i valori di questo indicatore, ma il limite di prezzo potrebbe precipitare al 100%.

Tuttavia, un principale difetto del ROC indicatore di utilizzare le percentuali come una unità. Per esempio, utilizzando le percentuali, non si può confrontare la quantità di moto di due titoli diversi fianco a fianco, senza prima sapere cosa è una normale percentuale di guadagno o di perdita per ogni stock.

Invece di basare il tasso di variazione percentuale, esprimendo slancio ‘multipli di volatilità ” (MoV) è un’altra alternativa. Il calcolo per una volatilità base della quantità di moto (VBM) l’indicatore è molto simile al ROC, ma divide per la sicurezza della volatilità storica, invece. L’average true range indicatore (ATR) è utilizzato per il calcolo della volatilità storica.

VBM(n,v) = (Close — Close n periods ago) / ATR(v periods)

Per esempio, su un grafico giornaliero, VBM(22,65) calcola il numero di MoV prezzo è aumentato o diminuito negli ultimi 22 giorni di trading (circa un mese).

Oltre ad avere un’unità di misura diversa rispetto al ROC, il VBM indicatore ha quasi la stessa forma come la ROC indicatore. Pertanto, qualsiasi analisi tecnica e l’interpretazione che si potrebbe applicare al ROC, si applica ugualmente a VBM. Lungo queste linee, sotto è un esempio di grafico per NVDA; questo grafico illustra l’forme simili di ROC e VBM indicatori, anche se hanno diverse unità:

Il grafico utilizzato nell’esempio di cui sopra è stato creato utilizzando il TradingView grafici del sito web. In TradingView, indicatori personalizzati possono essere creati utilizzando il loro linguaggio di scripting. Il VBM indicatore di script utilizzati in questo esempio, è stato pubblicato sul TradingView.

La differenza fondamentale tra VBM e ROC indicatori è il VBM indicatore utilizza multipli di volatilità (MoV) come unità di misura, invece di una percentuale di guadagno o di perdita.

Per i commercianti che fattore di volatilità più prominente rispetto a percentuali nel loro trading, VBM è probabilmente più adatto alternativa di ROC. Gli operatori possono incorporare volatilità in numerosi modi. Per esempio, utilizzando l’indicatore ATR come una misura della volatilità, gli operatori possono utilizzare la volatilità nella valutazione del rischio e ricompensa, il calcolo di stop loss, determinando gli obiettivi di prezzo, e di calcolare la posizione taglie. Utilizzando VBM come un indicatore di momentum, gli operatori possono inoltre valutare momentum in termini di volatilità.

Il VBM indicatore è molto semplice variazione sul ROC. Data l’importanza di volatilità per molti commercianti, sarei sorpreso se gli altri operatori non si utilizza già qualcosa di molto simile, se non uguale (1) (2). Se non VBM è un concetto originale, elaborando i numerosi vantaggi di VBM vs ROC, speriamo che gli altri operatori possono trarre beneficio dall’uso di VBM come l’indicatore di analisi tecnica.

Utilizzando VBM, MoV serve efficacemente come un normalizzata, universale di unità di misura della quantità di moto. Semplicemente utilizzando MoV invece di percentuali come una unità, il VBM indicatore realizza numerosi vantaggi.

Primo, il VBM indicatore può essere utilizzato con qualsiasi tipo di protezione, come ad esempio azioni o Forex. A differenza di ROC, non c’è bisogno di rileggere quanto una percentuale di guadagno o di perdita di mezzi per ogni. Per esempio, di seguito è riportato un grafico della coppia EUR/USD coppia di valute Forex; utilizza il VBM indicatore, i valori possono essere interpretati in un modo simile come i titoli/titoli di capitale:

Utilizzando VBM, diversi titoli possono essere confrontati fianco a fianco, senza dover discernere ciò che una normale percentuale di guadagno o di perdita per lo stock in questione. Per esempio, i commercianti hanno spesso una lista di controllo con numerosi stock in esame. Utilizzo di software grafici, di un commerciante periodicamente scorrere un elenco di grafici per ogni stock, ri-valutare ciascuno per un possibile inserimento. Utilizzando il VBM indicatore, un trader può facilmente interpretare la dinamica delle singole azioni, o valutare una delle azioni momentum in relazione ad altri titoli in watch list o l’intero mercato.

Infine, VBM funziona anche su più fasce orarie. I commercianti spesso valutare un individuo di sicurezza in più tempi, tale e giornaliero e settimanale tempi. Dal VBM utilizza la stessa unità di misura per tutte le scadenze, la quantità di moto può essere interpretato in modo coerente.

Il VBM indicatore offre numerosi vantaggi per i commercianti che orientare la loro trading di volatilità. Per questi operatori, VBM esprime la quantità di moto in un normalizzata, universalmente applicabile “multipli di volatilità” (MoV) unità. Data la validità universale delle MoV, VBM è particolarmente adatto per i commercianti le cui trading incorpora numerosi periodi di tempo diversi tipi di titoli(ad esempio, azioni, Forex coppie), o il frequente confronto di quantità di moto tra più strumenti.

Mia attività di trading è decisamente orientata volatilità. A questo proposito, andando avanti mi sono interessato a guardare altri indicatori di analisi tecnica per vedere se, una variazione MoV come la sua unità è possibile.

Note a piè di pagina:

(1) Anche nella mia attività di trading, ho già integrato volatilità e di slancio. Quando le scorte di negoziazione su un massimo intraday (giorno di negoziazione), in base utile di misura è uno stock prezzi intraday movimento come un multiplo di volatilità giornaliera. Questa misura indica se il intraday del movimento del prezzo è eccezionale ed è “sganciata” dal prezzo giornaliero.

(2) Simile a ATR, la deviazione standard del prezzo o la restituzione è un’altra misura di volatilità. L’indice di sharpe, per esempio, la deviazione standard è il denominatore per normalizzare restituisce in base al rischio e della volatilità. Anche con una deviazione standard, un “risk adjusted di slancio” strategia di investimento è stato studiato in precedenza. Tuttavia, ATR è probabilmente più adatto per i commercianti che utilizzano in modo coerente ATR per determinare il rischio e ricompensa, fermare le perdite e gli obiettivi di prezzo.

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